Система Мартингейла

Торговля по Системе Мартингейла

Мартингейл — очень известная личность в кругах азартных игроков казино и валютных трейдеров. Хотя не факт, что он когда либо жил. По одной версии название системы произошло от имени удачливого картежника XIX века, по другой — от слов a la martengalo, что в переводе с окситанского (старая южная Франция) означает «играть абсурдным образом». Тем не менее Система Мартингейла приобрела значительную популярность. В чем же она заключается и почему каждый год картель неудачников пополняется тысячами трейдеров, сливших свой депозит?

Рулетка

Рулетка

Система Мартингейла заключается в удвоении ставки после проигрыша. Ее можно использовать в любой игре при ставках на «равные шансы», например чет/нечет, красное/черное, buy/sell. Допустим вы поставили $1 на красное в надежде выиграть $1 и проиграли. Далее ставите $2 на на красное. Если выпадет красное — выиграете $4 — вернете свою ставку ($2), отобъете прошлый проигрыш ($1), и получите выигрыш $1. Если же красное не выпадет, то дальше будете удваивать ставку до тех пор, пока не выиграете. Таким образом ряд ваших ставок может быть 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и так далее. На 10-й ставке вы уже вложили $1023, и если выиграете, то вернете свои кровные $1023 и получите $1 прибыли.

Грааль :)

Грааль :)

Рано или поздно все начинающие трейдеры приходят к этой системе. Пробуя разные тактики и системы многие неосознанно открывают ее для себя. Первая же реакция трейдера на систему — это же ГРААЛЬ!! Море, яхты, дорогие машины! Видит себя эдаким кутилой, ведущим беззаботный образ жизни, валяющегося в тени пальмы на берегу океана, периодически открывающего ноутбук, что бы проконтролировать как работает система, а заодно перевести на свой счет пару сотен тысяч на текущие затраты 🙂 Очнувшись от мечтаний горе-трейдер не долго думая доливает свой депозит, что бы выдерживать серию из 8-10 проигрышей и начинает торговать. Какое то время все идет по плану. Периодически происходят затяжные серии убытков, доводя нервы до предела. И в какой то момент времени наступает серия проигрышей, ведущая к полному сливу. В лучшем случае трейдер вынесет урок, в худшем будет винить обстоятельства или недостаточно большой депозит и повторит ошибку еще пару раз 🙂

Так что же происходит? Почему ломается система? Рассмотрим работу Системы Мартингейла с применением теории вероятностей и математической статистики. Прикинем, что вероятности движения валютной пары вверх или вниз равны по 0,5 (в сумме 1). Обзаведемся депозитом, что бы выдержать серию из n проигрышей. Тогда вероятность того, что мы проиграем равна 0,5 в степени n. При n=5 вероятность проигрыша равна 0,03125, или около 3%. Очень мало, не правда ли? Теперь включаем математическую статистику. При n=5 количество вариантов серий равно 32, причем наступление любой из серий равновероятно. Т.е. в среднем каждую 32-ю серию мы будем сливать весь выигрыш. Играя бесконечное число серий мы все время будем наращивать прибыль и сливать ее, все время возвращаясь к нулю. Но как в любом казино в рулетке есть 0 и 00, дающие вероятностный перевес казино, так и на ФОРЕКС есть спред, дающий вероятностный перевес рынку. Если спред составляет 10% от профита сделки, то сливы прибыли будут происходить чаще на 10%, или каждую 29-ю серию. В таком раскладе мы уже будем не «при своих», а будем сливать собственный депозит.

Вот так чисто математически показывается бесперспективность Системы Мартингейла. При ее использовании слив депозита неизбежен — это только вопрос времени!

Система Мартингейла очень легко поддается программированию. По этой причине в сети есть масса советников по Системе Мартингейла в самых разных его вариациях. Главная задача такого советника это найти систему входа в рынок, при которой число ошибок подряд будет не более чем n, где n — число убытков подряд, которое потянет ваш депозит. Я сам написал пару десятков таких советников. Кому нужно — отпишите в комментариях — я выложу. Все они дают сотни процентов доходности но приводят к сливу на различных промежутках времени. Самые удачные только раз в несколько лет, на истории тиков. Есть экземпляр, который к сливу не приводит, но доходность по нему сопоставима с доходностью банковского депозита.

График доходности торговли по Системе Мартингейла

График доходности торговли по Системе Мартингейла

Использовать или не использовать Систему Мартингейла — личное дело каждого трейдера. Если он не Управляющий чужим капиталом, например на ПАММ-счетах. Если Управляющий использует Систему Мартингейла, при этом не ставя в известность Инвестора, я считаю его преступником, а его «деятельность» возможной только благодаря несовершенному законодательству. Дело в том, что такой Управляющий ничем не рискует. Временно прибыльно торгуя он получает прибыль со своего и инвесторского капитала. Когда Мартингейл «стрельнет», он сольет все, но у него останется прибыль, полученная от управления инвесторскими деньгами. Графики доходности таких Управляющих очень красивые — практически ровный рост доходности на всем промежутке времени, с кратковременными, иногда значительными просадками. Вкладываться в такие графики с целью инвестирования я вам не рекомендую. Только в качестве азартной игры.

Реальный график включая фазы "слива" депозита

Реальный график включая фазы "слива" депозита

Я уже написал пару статей по ФОРЕКС, если интересна эта тема, почитайте например:
Сколько зарабатывают на ФОРЕКС
Расчет объема сделки на ФОРЕКС

Рекомендую так же почитать:

Читайте и другие статьи на email:

Если Вам понравилась статья - добавьте ее себе на страницу!
Опубликовать в twitter.com Опубликовать в своем блоге livejournal.com
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Комментариев нет читателей статьи "Система Мартингейла"

  • Оставьте первый комментарий - автор старался

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *




19 − 8 =

Хостинг для Wordpress сайтов